Фигуры разворота тренда

Когда входить на рынок лучше всего? Тогда, когда риск будет минимальным. А как же прибыль? Прибыль - это чисто техническая характеристика, которая должна закрываться автоматически путем срабатывания take-profit или (плавающего stop-loss).
Определить минимальный риск помогут классические фигуры технического анализа.

Фигура голова-плечи.

Если мы наблюдаем на графике движения цен такую фигуру, то при достаточном пробое свечки нижней границы (красная, линия шеи), нужно продавать, выставляя Take-Profit на x пипсов ниже границы пробоя.
Почему это работает?
Инерция - это великая штука. Большинство индикаторов покажет перекупленность уже на левом плече, и рынок отступит в ожидании. Первый отскок к шее - это отработка перекупленности, формирование флага. И далее, как-будто продолжение тренда, но!!! линия поддержки уже пробита, и возобновление движения вверх (формирование головы) - это не отработка флага, а инерция большинства. Т.е. левое плечо - это не флаг, а короткий медвежий тренд, контратака, разветка медведями силы быков.
А голова от куда? Ведь если медведи стали сильнее, почему они не давят дальше?
Во-первых: такой сильный, хоть и краткосрочный медвежий тренд побудит закрыть прибыль большинство быков. Моментально все индикаторы покажут перепроданность, и медведи перестанут на время давить. Во-вторых: те быки, которые покупали до формирования левого плеча выше будущей шеи, и не закрылись по Stop-Loss, будут продолжать покупать при возобновлении бычьей тенденции, пользуясь тактикой усреднения (о тактиках расскажу потом).
В результате очень скоро наступает перекупленность, и медведи включаются в атаку - так заканчивается голова. Правое плечо - это подтверждение изменения тренда в сторону медведей. Но надо ждать, обязательно ждать пробоя линии шеи двумя свечами.

Фигуры продолжения тренда (Продолжение)

2. Фигура вымпел.
Эта фигура очень похожа на флаг, но разница в том, что амплитуда колебания цен не постоянна, а затухает к определенному моменту. Это говорит о том, что ни медведи ни быки не могут или не хотят педалировать рынок. И кажется, что все это начинает переходить в горизонтальный тренд (флэт). Но в этот момент нужно быть готовым открываться в ту сторону, куда было движение до вымпела.
2.1. Случай Быка

Если тренд рос до фигуры, то при достаточном пробое свечки верхней границы, нужно покупать, выставляя Take-Profit на x пипсов выше границы пробоя.






2.2. Случай Медведя

А здесь наоборот. Ждем, пока свеча пробьет нижнюю границу и ставим Take-Profit ниже пробития на X пипсов.
Главное - не продавать до того, как свеча не прорвала нижнюю границу.

Почему надо ждать достаточного прорыва? И как определить, достаточный он или нет?
Ответы кроются в понимании того, почему рынок вообще вошел в вымпел.
Возможно, что в этот момент публикуется важный показатель или индекс, или ожидается выпуск важных новостей, и рынок замирает. А может быть, что тренд начался недавно и стал настолько крут, что пересек границу какого-нибудь индикатора, например Bolling Bands. Вы спросите, причем тут индикатор, на который я смотрю? Ну новости, индексы - это понятно. Но от куда цена знает про этот индикатор? Очень просто: вы не один смотрите на Bolling Bands, таких как вы не меньше 50% рынка. И теперь представьте, что вы покупали на бычьем тренде, как вдруг увидели, что разноименные свечи вышли за Bolling Bands. Что вы сделаете? Закроете позиции. А другие 50% что сделают? Закроют позиции. Т.е. старые быки будут забирать прибыль, а новые быки перестанут покупать, тем самым тренд остановится в ожидании. Казалось бы, фундаментально цена должна продолжать расти, но все участники рынка ждут, боясь (может я чего не знаю?). И амплитуда падает - признак затишья. Так продолжается до тех пор, пока новость или индекс не подтвердят прошлое направление рынка, или пока страхи сами собой не поутихнут, и кто-то не увидит: да это же вымпел! Но мы должны ждать хорошей свечи в ту же сторону, а лучше открывать позицию на второй свече. (Лично я алкоголь не употребляю ни в каком виде.)

Всего доброго. Будьте как рынок.
И помните, что всё это - мои фантазии. У вас могут быть другие фантазии. А как оно на самом деле - знает только Сорос:)

Фигуры продолжения тренда

Очень правильно открывать позиции, при обнаружении классических фигур технического анализа.
Как ни странно, эти фигуры работают и на спокойном и на бешеном движении рынка. Это кажется парадоксальным, но ответ на этот парадокс прост: люди в ситуации непредсказуемости и паники ведут себя еще более стадно, чем в спокойном состоянии. Вот, допустим в пике текущего кризиса, я обнаружил, что фигуры продолжения тренда работали очень хорошо.

Рассмотрим для примера некоторые из этих фигур:
1. Фигура флаг.
1.1. Случай Быка

Эта фигура подтверждает существование роста рынка. Почему?
Казалось бы, рынок приостановился и вот-вот начнет падать. Но почему же он не падает?
Вот мое объяснение: рост цены или котировки провоцируется покупателями, которые готовы брать по растущей цене. Покупатели надеются, что тренд сохранится. Но медведи не хотят мириться с таким положением дел и пытаются задавить цену. Флаг на бычьем тренде - это показатель того, что цена с точки зрения медведей слишком высока. И что делают медведи? Одни начинают закрывать убыточные позиции. Другие подключаются в надежде на смену направления, и открывают короткие позиции, т.е. продают в надежде на спад. Но эти вторые, они поступают неверно. Это непрофессионалы, и денег у них мало. В результате сила медведей быстро исчерпывается. И первый же прорыв свечки за верхнюю границу флага сигнализирует о том, что большинство убыточных позиций профессионалами закрыто. Сопротивление иссякло, и рынок рванет вверх с новой силой. А самое интересное - это то, что сила роста будет сопоставима с предыдущим ростом.
Но ни в коем случае нельзя покупать до того, как верхняя граница флага преодолена (ведь медведи могут сломить дух быков). И чем дольше длится флаг - тем более аккуратнее надо быть (вдруг мы смотрим уже не на флаг, а на медвежий тренд).

1.2. Случай Медведя

Зеркально противоположная ситуация. Медведи "гуляют". Быкам надоело: одни закрывают позиции (профессионалы), другие открывают на покупку, видя колебания (новички). Потом медведи доедают быков.
И опять же главное - не продавать до того, как свеча не прорвала нижнюю границу.

Як то кажуть, ту би континьюд...